Equinox Consulting

Modélisation du risque de crédit

Quantifier des paramètres de risques pour permettre une vision juste du risque dans le respect de la réglementation sans marges de prudence excessives

A la suite des difficultés du secteur bancaire et au-delà des exigences réglementaires, la rareté des ressources (liquidité, fonds propres) et le maintien d’une situation économique dégradée renforcent encore les exigences de fiabilité des dispositifs d’évaluation des risques. Cela implique pour les institutions financières d’assurer la qualité, le suivi et la gouvernance des modèles d’évaluation des paramètres de risques de crédit.

Leur maîtrise est un enjeu à part entière car une erreur de conception ou de mise en œuvre, une dégradation non identifiée peuvent entrainer des coûts importants pour les établissements financiers du fait de la surévaluation ou de la sous-évaluation des risques.

Dans ce contexte, la conception et le suivi des modèles de risques obéissent à des enjeux de différentes natures :

  • Réglementaires : normes Bâle III/CRR, réglementation européenne, normes IFRS 9, standards méthodologiques du groupe ou de l’entité en permanente évolution
  • Opérationnels et métiers : réactivité du système de décision pour s’adapter aux évolutions de marché et aux enjeux commerciaux
  • Données : capacité à disposer de données de qualités pour assurer la pertinence des modèles,
  • Méthodologiques : capacité de choisir et de mettre en œuvre une solution adaptée aux contraintes précédentes

Notre savoir faire

  • Un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire sur toutes les étapes de vos projets de modélisation

Equinox-Cognizant par sa capacité à mobiliser des équipes disposant d’une triple compétence réglementaire, quantitative et de gestion de projet est en mesure de vous accompagner sur toutes les étapes de vos projets de modélisation.

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  • notre maîtrise du risque de crédit et des reportings financiers nous permettent d’intervenir sur un large panel de problématiques rencontrées par les Institutions Financières

Nous accompagnons depuis plusieurs années les Directions Risques et Finance sur l’ensemble de leurs projets de modélisation des paramètres de risques et normes de reportings financiers :

  • Modèles IRBA (PD, LGD, CCF) : modélisation de paramètre bâlois PD, LGD et CCF en approche Avancée
  • Calculs en Standard (QIS, SACCR, RW, plancher standard) : analyse des impacts des évolutions réglementaires
  • Modèles opérationnels (recouvrement, octroi) : développement de modèles pour le pilotage opérationnel (score d’orientation au recouvrement, score de décision d’octroi …)
  • Modèles IFRS9 : refonte des modèles de provisionnement pour répondre aux nouvelles exigences IFRS9
  • Stress test (EBA, budgétaire, CCAR) : développement de modèles de sensibilité aux paramètres macroéconomiques, gouvernance de dispositifs de stress test, accompagnement dans la production des reportings réglementaires ou budgétaires

 

 

Exemple d’intervention

 

Mise en place d’un dispositif de Stress Test prudentiel et budgétaire

Résultat :

  • Développement des modèles de sensibilité des paramètres de risques aux paramètres macroéconomiques
  • Réalisation des simulations de stress et impacts financiers
  • Définition et rédaction de la gouvernance pérenne du dispositif de Stress Test

 

Evaluation des besoins en termes de notation interne (Probabilité de Défaut) sur les périmètres Corporate et Retail

Résultats :

  • Couverture exhaustive du portefeuille à la suite de la refonte de la cartographie des systèmes de notation
  • Meilleur prise en compte des spécificités sectorielles dans les modèles Corporate et mise en cohérence avec la vision métier

 

Homologation en méthode IRB-Advanced

Résultats :

  • Conduite du projet jusqu’à l’audit de certification par l’ACPR et accompagnement pendant et au-delà de l’intervention de l’ACPR
  • Estimation des paramètres de risques
  • Rédaction de l’ensemble de la documentation
  • Dépôt du dossier d’homologation auprès de l’ACPR

Revue de projet d’homologation en méthode IRB Advanced

Résultats :

  • Conduite du diagnostic de l’ensemble du projet Bâle II méthode avancée (méthodologie, gouvernance, données, modélisation, SI, documentation)
  • Partage des conclusions et définition du plan d’action correctif

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