Equinox Consulting

Risque de crédit

Le risque de crédit doit faire l’objet d’une évaluation afin de pouvoir mettre en place différents moyens de protection dans le but de limiter son coût économique


L’expertise risques de crédit
comprend quatre problématiques majeures :


1.  Les Normes et Méthodes 
:

  • Définition de la politique des risques
  • Agrément de nouveaux produits et activités
  • Analyse de la rentabilité des opérations
  • Anticipation de la consommation des fonds propres
  • Définition de limites


2.  Le suivi des engagements 
:

  • Mise en œuvre des dispositifs d’octroi de crédit et de notation des clients
  • Suivi des risques en cours de vie
  • Optimisation des processus de provisionnement et de recouvrement


3.  L’analyse des risques consolidés 
:

  • Production à fréquence élevée d’analyses et de reportings dédiés au suivi et pilotage des risques
  • Reportings réglementaires


4.  L’optimisation du Système d’Information Risques
:

  • Contrôle de la couverture fonctionnelle des processus risques par le SI Risques
  • Mise en place d’une Data Governance visant à :
    • Optimiser la qualité des données à travers les processus (conduite du changement), les méthodes (définition de normes et d’indicateurs de Data Quality), les outils (mesurant la qualité des données) et l’organisation (définition des responsabilités en termes de données : principe de Data Owner, Data Steward, Data Manager, Data Custodian…)
    • Réduire les risques et les coûts liés à la non-qualité des données
    • Respecter les recommandations émises par les régulateurs sur la Data Quality

     

Risques de crédit, risques consolidés, SI risques, gestion des risques financiers

 

Pour faire face à ces enjeux, EquinoxCognizant propose les solutions suivantes :

  • Expertise réglementaire et déclinaison des normes aux établissements financiers
  • Structuration et réorganisation de départements Risques : missions, responsabilités, articulation avec les autres départements Risques, etc.
  • Accompagnement dans l’élaboration de normes (politique des risques, dictionnaires de données,…), constitution de dossier d’homologation
  • Optimisation des processus de production des analyses et des reportings (qualité et délais)
  • Déploiement de dispositifs de notation des contreparties, benchmark/choix de progiciel de notation (ANADEFI, FACT, …)
  • Elaboration des tableaux de bord/indicateurs de pilotage des risques
  • Mise en œuvre de procédures garantissant la qualité des données
  • Elaboration de schéma directeur de SI Risques

Exemples d’interventions

Organisation de la direction des Risques et du contrôle interne

Résultats

  • Diagnostic de l’existant en regard des exigences réglementaires, de l’état de l’art sur la Place et des objectifs internes,
  • Définition d’une organisation cible
  • Définition des missions et responsabilités des départements
  • Détermination du nombre de ressources à affecter à chaque département et des besoins de recrutement


Projet d’Amélioration de la qualité des données risques

Résultats

  • Mise en œuvre d’un dispositif « qualité » complet (gouvernance, normalisation, mesure et plan d’actions)
  • Diagnostic de la non-qualité des données
  • Evolution de l’organisation de la Direction des Risques : création d’une équipe « Normes et Standards » et d’une équipe « Qualité et Contrôle Interne»
  • Elaboration d’un dictionnaire des données risque
  • Evolution des processus de reportings en intégrant un processus de certification

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