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Revue de l’approche IRB par le BCBS

Type de publication : Analyse

Date de parution : 01/04/2016

Auteur(s) : Margot Verduron, Guillaume Andrieu, Sébastien Desnault

Face au constat d’une forte volatilité des RWA Risque de Crédit sur les banking book des grandes banques internationales, le comité de Bâle se penche sur une revue de l’implémentation de l’approche IRB au sein des banques et introduit, dans son Consultative Document  « Reducing Variation in credit risk – Weighted assets – constraints on the use of internal model approaches »,  des évolutions structurantes au texte de Bâle III qui limitent la gamme des options autorisées en matière de modélisation du risque et ont, pour beaucoup, des impacts directs et significatifs sur le RWA.